证券市场流动性价值与流动性风险管理 理论与实证技术pdf下载

证券市场流动性价值与流动性风险管理 理论与实证技术pdf下载 本书基于对流动性内涵的认知,区分了流动性水平和流动性风险的本质差异。在此基础上首先从期权的视角对流动性价值进行了理论推…

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本书基于对流动性内涵的认知,区分了流动性水平和流动性风险的本质差异。在此基础上首先从期权的视角对流动性价值进行了理论推导和适用情景分析;然后分别讨论了流动性风险的日间和日内测度模型、流动性风险的影响因素以及对流动性风险的动态测度和极端事件冲击下的风险损失;最后基于流动性的极端情况——流动性黑洞,系统剖析了流动性黑洞的形成机制及路径,并购建了综合的流动性黑洞预警指标,进一步探讨了投资者结构与交易机制对流动性黑洞的影响冲击。本书为系统认知流动性在证券市场中的价值提升和风险管理提供了一定的研究基础。

第一章 绪论
1.1流动性内涵的认知
1.2流动性与资产定价
1.3流动性与金融危机
1.4研究的意义与创新
1.5本书结构框架

第二章 文献综述
2.1流动性价值文献综述
2.2流动性风险文献综述
2.3流动性黑洞文献综述
2.4 文献评述

第三章 股票流动性价值理论分析
3.1股票的内在价值与流动性价值
3.2期权定价理论与流动性价值
3.3基于期权视角的股票流动性价值认知
3.4本章小结

第四章 股票流动性价值模型与运用

……

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作者: taoguba

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